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金融學(xué)院《金融市場與金融機(jī)構(gòu)》課程教學(xué)大綱

一、課程基本信息

課程名稱：金融市場與金融機(jī)構(gòu)課程代碼：zb1614

課程類別：專業(yè)必修課程學(xué)分：3

學(xué)時：54理論學(xué)時：54實驗實踐學(xué)時：0

面向?qū)ο螅航鹑趯W(xué)專業(yè)（拔尖創(chuàng)新）

先修課程：經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論、金融學(xué)、數(shù)學(xué)分析

二、課程教學(xué)目的與要求

本課程是面向金融學(xué)專業(yè)（拔尖創(chuàng)新）的專業(yè)必修課程，主要講授利率理論、金融市場的運(yùn)行機(jī)制與效率、利益沖突、金融產(chǎn)業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理等基本知識，傳授金融市場與金融機(jī)構(gòu)實務(wù)等方面的技能。通過學(xué)習(xí)金融工具的特性及其發(fā)展新趨勢，培養(yǎng)學(xué)生對金融產(chǎn)品的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新技能；同時，通過學(xué)習(xí)新型的金融模式（如互聯(lián)網(wǎng)金融），培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用新平臺進(jìn)行創(chuàng)業(yè)的理念和能力。本課程是經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論、金融學(xué)的后續(xù)課程，為中央銀行學(xué)、投資銀行學(xué)、固定收益證券、金融工程原理等課程學(xué)習(xí)打下基礎(chǔ)。

在學(xué)習(xí)本課程后，要求學(xué)生能夠具備以下知識和技能：

1.對金融市場與金融機(jī)構(gòu)體系有系統(tǒng)全面的了解；

2.掌握利率理論及利率的衡量方法；

3.理解各類金融機(jī)構(gòu)的基本業(yè)務(wù)及其利益沖突；

4.掌握有效市場假說及各類金融市場的運(yùn)行機(jī)制；

5.理解金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險類型與風(fēng)險管理方法；

6.了解各類金融工具的特性，以及p2p、眾籌等新型互聯(lián)網(wǎng)金融模式的運(yùn)作原理。

三、課程考核要求

1.考核方式：過程考核與結(jié)業(yè)考核相結(jié)合，過程考核成績和結(jié)業(yè)考核成績均為百分制，過程考核成績占總成績30~40%，結(jié)業(yè)考核成績占總成績60%~70%。

2.過程考核形式：包括提問、作業(yè)及小測驗等方式，主要考核學(xué)生參與教學(xué)活動的積極性（30%）、課程作業(yè)的完成效果（40%）及每個階段的學(xué)習(xí)成果（30%）。

3.結(jié)業(yè)考核形式：閉卷，既考查學(xué)生對基本理論和基礎(chǔ)知識的掌握，也考查學(xué)生運(yùn)用知識綜合分析和解決實際問題的能力。結(jié)業(yè)考核命題應(yīng)符合學(xué)校和學(xué)院考試命題規(guī)范的要求。

四、課程教學(xué)基本內(nèi)容、學(xué)時分配和教學(xué)環(huán)節(jié)安排

《金融市場與金融機(jī)構(gòu)》學(xué)時分配如下：

第一章金融體系概覽

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解研究金融市場和金融機(jī)構(gòu)的原因，了解金融市場與金融機(jī)構(gòu)的一般結(jié)構(gòu)和運(yùn)行狀況，掌握主要金融機(jī)構(gòu)的類型以及在金融市場上參與交易的金融工具。

本章教學(xué)重點：如何研究金融市場和金融機(jī)構(gòu)；金融市場和金融中介的功能；金融體系的監(jiān)管。

本章教學(xué)難點：金融市場的結(jié)構(gòu)；金融中介的種類。

第一節(jié) 為什么研究金融市場與金融機(jī)構(gòu)

（一）為什么研究金融市場

1.債務(wù)市場和利率

2.股票市場

3.外匯市場

（二）為什么研究金融機(jī)構(gòu)

1.金融體系結(jié)構(gòu)

2.銀行和其他金融機(jī)構(gòu)

3.金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理

（三）應(yīng)用管理視角

（四）如何研究金融市場和金融機(jī)構(gòu)

第二節(jié) 金融市場的功能與結(jié)構(gòu)

（一）金融市場的功能

（二）金融市場的結(jié)構(gòu)

1.債務(wù)市場與股權(quán)市場

2.一級市場與二級市場

3.交易所市場與場外交易市場

4.貨幣市場與資本市場

（三）金融市場國際化

1.國際債券市場、歐洲債券和歐洲貨幣

2.世界股票市場

第三節(jié) 金融中介的功能與種類

（一）金融中介的功能

1.交易成本

2.分散風(fēng)險

3.信息不對稱：逆向選擇和道德風(fēng)險

（二）金融中介的種類

1.存款機(jī)構(gòu)

2.契約性儲蓄機(jī)構(gòu)

3.投資中介

第二章利率的含義及其在定價中的作用

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解利率的含義，掌握衡量到期收益率的方法以及利率在定價中的作用，掌握久期的計算方法以及如何運(yùn)用久期衡量信貸工具的風(fēng)險，了解實際利率和名義利率的區(qū)別與聯(lián)系。

本章教學(xué)重點：現(xiàn)值與終值；到期收益率的計算；實際利率與名義利率的區(qū)別；利率與收益率的區(qū)別。

本章教學(xué)難點：再投資風(fēng)險；利率風(fēng)險；久期的計算。

第一節(jié) 利率的含義

（一）利率的衡量

1.現(xiàn)值

2.信貸市場的四種工具

3.到期收益率

（二）實際利率和名義利率的區(qū)別與聯(lián)系

第二節(jié) 利率在定價中的作用

（一）利率和收益率的區(qū)別

1.收益率

2.利率風(fēng)險

3.再投資風(fēng)險

（二）運(yùn)用久期衡量利率風(fēng)險

1.久期的計算

2.久期和利率風(fēng)險

第三章為什么利率會變化

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解債券需求和債券供給的決定因素，理解債券的需求曲線和供給曲線的推導(dǎo)過程，掌握均衡利率如何決定，通過進(jìn)行小組討論，掌握利率的總體水平發(fā)生變化的原因。

本章教學(xué)重點：債券需求的決定因素；債券供給的決定因素；均衡利率的決定與變動。

本章教學(xué)難點：影響債券需求曲線和供給曲線移動的因素。

第一節(jié) 資產(chǎn)需求的決定因素

（一）財富

（二）預(yù)期收益率

（三）風(fēng)險

（四）流動性

第二節(jié) 債券市場的供求

（一）需求曲線

（二）供給曲線

（三）市場均衡

（四）供求分析

第三節(jié) 均衡利率的變動

（一）債券需求的變動

1.財富

2.預(yù)期收益率

3.風(fēng)險

4.流動性

（二）債券供給的變動

1.投資機(jī)會的預(yù)期贏利能力

2.預(yù)期通貨膨脹率

3.政府預(yù)算

第四章利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)理論

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解各種利率之間的相互關(guān)系，理解不同債券的利率不一樣的原因，了解收益率曲線的不同形狀，掌握利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)理論和利率的期限結(jié)構(gòu)理論。

本章教學(xué)重點：利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)理論；利率的期限結(jié)構(gòu)理論。

本章教學(xué)難點：收益率曲線；流動性溢價理論。

第一節(jié) 利率的風(fēng)險結(jié)構(gòu)理論

（一）違約風(fēng)險

（二）流動性

（三）所得稅

第二節(jié) 利率的期限結(jié)構(gòu)理論

（一）預(yù)期理論

（二）市場細(xì)分理論

（三）流動性溢價理論

（四）期限結(jié)構(gòu)的實證

第五章金融市場是否有效

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生理解預(yù)期是如何形成的，掌握有效市場假說的基本理論觀點，基于對1987、2000年等股災(zāi)條例的分析，了解支持有效市場假說的實證和反對有效市場假說的“異象”，了解行為金融學(xué)的研究領(lǐng)域及其與有效市場假說的關(guān)系。

本章教學(xué)重點：有效市場假說的基本原理；支持有效市場假說的實證；行為金融學(xué)的研究領(lǐng)域。

本章教學(xué)難點：不適用有效市場假說的市場異象。

第一節(jié) 有效市場假說

（一）有效市場假說的基本原理

（二）有效市場假說的升級版

第二節(jié) 有效市場假說的實證

（一）支持有效市場假說的實證

1.投資分析師和共同基金的表現(xiàn)

2.股票價格是否反映公眾可得信息

3.股票價格的隨機(jī)游走行為

4.技術(shù)分析

（二）反對有效市場假說的實證

1.小企業(yè)效應(yīng)

2.一月效應(yīng)

3.市場過度反應(yīng)

4.過度波動性

5.均值回歸

6.新信息并不總能立即反映在股票價格中

（三）有效市場假說實證綜述與行為金融

第六章金融機(jī)構(gòu)的成立

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解當(dāng)前全球金融結(jié)構(gòu)的基本事實，理解為什么金融中介機(jī)構(gòu)的存在可以提高經(jīng)濟(jì)效率，理解為什么金融中介機(jī)構(gòu)在籌集資金給借款者方面比證券市場更為重要，掌握逆向選擇和道德風(fēng)險問題帶來的影響，掌握解決逆向選擇和道德風(fēng)險問題的工具，理解金融中介機(jī)構(gòu)利益沖突產(chǎn)生的原因、表現(xiàn)及解決措施。

本章教學(xué)重點：全球金融結(jié)構(gòu)的八大事實；金融中介機(jī)構(gòu)減少交易成本的渠道；逆向選擇對金融結(jié)構(gòu)的影響以及解決逆向選擇問題的工具。

本章教學(xué)難點：股本合約與債務(wù)合約中的道德風(fēng)險問題及其解決措施；三類金融中介機(jī)構(gòu)利益沖突產(chǎn)生的原因及表現(xiàn)。

第一節(jié) 金融機(jī)構(gòu)成立和存在的意義

（一）全球金融結(jié)構(gòu)的基本事實

（二）交易成本

（三）信息不對稱：逆向選擇和道德風(fēng)險

第二節(jié) 逆向選擇

（一）股票市場和債券市場的“次品”

（二）解決逆向選擇問題的工具

1.信息的私人生產(chǎn)和銷售

2.政府監(jiān)管以增加信息

3.金融中介

4.抵押品和凈值

第三節(jié) 道德風(fēng)險

（一）道德風(fēng)險對債務(wù)和股本合約選擇的影響

1.股本合約的道德風(fēng)險：委托代理問題

2.解決委托代理問題的工具

（二）道德風(fēng)險對債務(wù)市場金融結(jié)構(gòu)的影響

1.債務(wù)合約仍受道德風(fēng)險的影響

2.解決債務(wù)合約道德風(fēng)險問題的工具

第四節(jié) 利益沖突

（一）利益沖突的含義及產(chǎn)生的原因

1.利益沖突的含義

2.利益沖突產(chǎn)生的原因

（二）利益沖突的表現(xiàn)

1.投資銀行的證券承銷和經(jīng)紀(jì)

2.會計師事務(wù)所的審計和咨詢

3.信用評級機(jī)構(gòu)的信用評估和咨詢

（三）利益沖突的補(bǔ)救

1.《薩班斯-奧克斯利法案》

2.全球法律解決方案

第七章貨幣市場

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解貨幣市場的界定、目標(biāo)以及參與者，通過分組討論幾種典型的貨幣市場工具掌握主要貨幣市場工具的基本特點和區(qū)別，理解貨幣市場對金融機(jī)構(gòu)如此重要的原因，掌握貨幣市場證券的定價方法。

本章教學(xué)重點：貨幣市場的成本優(yōu)勢；貨幣市場的主要參與者；幾種主要貨幣市場工具的基本特點及其比較；貨幣市場證券的定價方法。

本章教學(xué)難點：貼現(xiàn)率與投資率的計算方法。

第一節(jié) 貨幣市場概述

（一）貨幣市場的界定

1.為什么需要貨幣市場

2.貨幣市場的成本優(yōu)勢

（二）貨幣市場的目標(biāo)

（三）貨幣市場的參與者

1.政府

2.中央銀行

3.商業(yè)銀行

4.企業(yè)

5.投資銀行與證券公司

6.個人

第二節(jié) 貨幣市場工具及其比較

（一）貨幣市場工具

1.國庫券

2.聯(lián)邦基金

3.回購協(xié)議

4.可轉(zhuǎn)讓大額定期存單

5.商業(yè)票據(jù)

6.銀行承兌匯票

7.歐洲美元

（二）貨幣市場證券的比較

1.利率

2.流動性

3.定價

第八章債券市場

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解資本市場的目標(biāo)、參與者以及主要交易工具，掌握主要的債券類型及各自特點，理解當(dāng)期收益率和債券價格的計算方法，了解債券的投資風(fēng)險。

本章教學(xué)重點：資本市場的目標(biāo)及參與者；中長期國債的類型及特點；公司債券的類型及特點；當(dāng)期收益率的計算方法。

本章教學(xué)難點：息票債券價格的計算方法。

第一節(jié) 資本市場概述

（一）資本市場的目標(biāo)

（二）資本市場的參與者

（三）資本市場的交易

第二節(jié) 債券的分類

（一）中長期國債

1.國債利率

2.通脹保值國債

3.零息債券

4.機(jī)構(gòu)債券

（二）市政債券

（三）公司債券

1.公司債券的特點

2.公司債券的類型

第三節(jié) 債券的價值及收益率的計算

（一）債券的財務(wù)擔(dān)保

（二）當(dāng)期收益率的計算

（三）息票債券的價值

（四）債券投資

第九章抵押貸款市場

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解抵押貸款的特點和類型，理解不同的抵押貸款機(jī)構(gòu)及其提供的抵押貸款服務(wù)，掌握抵押貸款證券化的原理，了解次級抵押貸款和抵押擔(dān)保債券的特點，在對2008年全球金融危機(jī)進(jìn)行條例分析的基礎(chǔ)上，理解房地產(chǎn)泡沫與次貸危機(jī)的關(guān)系。

本章教學(xué)重點：抵押貸款的特點；抵押貸款的類型；主要的抵押貸款機(jī)構(gòu)；抵押貸款的二級市場；抵押貸款證券化的產(chǎn)生及發(fā)展；次級抵押貸款與2008全球金融危機(jī)。

本章教學(xué)難點：抵押貸款每期還款額的計算方法；抵押貸款的貼現(xiàn)點決策。

第一節(jié) 抵押貸款概述

（一）抵押貸款的定義

（二）抵押貸款的特點

1.抵押貸款的利率

2.抵押貸款的合同條款

3.抵押貸款分期償還

第二節(jié) 抵押貸款的類型與抵押貸款機(jī)構(gòu)

（一）抵押貸款的類型

1.有擔(dān)保的抵押貸款和一般抵押貸款

2.固定利率和浮動利率貸款

3.其它類型抵押貸款

（二）抵押貸款機(jī)構(gòu)

（三）貸款服務(wù)

第三節(jié) 抵押貸款證券化

（一）抵押貸款二級市場

（二）抵押貸款證券化

1.抵押貸款擔(dān)保證券的概念

2.抵押貸款轉(zhuǎn)手證券的類型

3.次級抵押貸款和抵押擔(dān)保債券

4.房地產(chǎn)泡沫

第十章銀行業(yè)和金融機(jī)構(gòu)管理

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生熟悉商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，了解銀行如何獲得資金并管理資產(chǎn)和負(fù)債、怎樣獲得收入，掌握銀行的基本業(yè)務(wù)以及銀行管理的一般原則，了解銀行的表外業(yè)務(wù)行為，掌握銀行績效的衡量方法。

本章教學(xué)重點：銀行的資產(chǎn)負(fù)債表；銀行的基本業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)；銀行管理的一般原則；銀行績效的衡量方法。

本章教學(xué)難點：資產(chǎn)回報率與股權(quán)回報率的計算以及二者之間的關(guān)系。

第一節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表

（一）負(fù)債

1.支票存款

2.非交易性存款

3.借款

4.銀行資本

（二）資產(chǎn)

1.準(zhǔn)備金

2.托收中款項

3.銀行同業(yè)存款

4.證券

5.貸款

6.其他資產(chǎn)

第二節(jié) 商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)與管理原則

（一）商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)

（二）銀行管理的一般原則

1.流動性管理

2.資產(chǎn)管理

3.負(fù)債管理

4.資本充足率管理

（三）表外業(yè)務(wù)行為

1.貸款出售

2.費用收入

3.交易行為和風(fēng)險管理技術(shù)

第三節(jié) 商業(yè)銀行績效的衡量

（一）商業(yè)銀行的利潤表

1.營業(yè)收入

2.營業(yè)費用

3.利潤

（二）商業(yè)銀行績效的衡量

（三）銀行績效衡量的發(fā)展趨勢

第十一章金融監(jiān)管

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金融監(jiān)管在解決信息不對稱方面的作用，了解主要的金融監(jiān)管形式，掌握銀行業(yè)危機(jī)產(chǎn)生的原因與啟示，通過參與小組討論與案例分析，以2010年美國的《多德—弗蘭克法案》為例，理解金融監(jiān)管體系目前正在發(fā)生的變化以及未來的發(fā)展趨勢。

本章教學(xué)重點：主要的金融監(jiān)管形式；銀行業(yè)危機(jī)產(chǎn)生的原因與啟示。

本章教學(xué)難點：金融監(jiān)管體系未來的發(fā)展方向。

第一節(jié) 信息不對稱和金融監(jiān)管

（一）政府安全網(wǎng)絡(luò)

1.銀行業(yè)恐慌和存款保險需求

2.政府安全網(wǎng)絡(luò)的其他形式

3.道德風(fēng)險和政府安全網(wǎng)絡(luò)

4.逆向選擇和政府安全網(wǎng)絡(luò)

5.大而不倒

6.金融整合和政府安全網(wǎng)絡(luò)

（二）持有資產(chǎn)的限制

（三）資本要求

（四）立即糾正措施

（五）金融監(jiān)管：注冊和檢查

（六）風(fēng)險管理評價

（七）信息披露要求

（八）消費者保護(hù)

（九）競爭限制

第二節(jié) 銀行業(yè)危機(jī)和金融監(jiān)管的未來

（一）20世紀(jì)80年代的儲蓄和貸款機(jī)構(gòu)與銀行業(yè)危機(jī)

（二）1991年《聯(lián)邦存款保險公司促進(jìn)法案》

（三）世界范圍內(nèi)的銀行業(yè)危機(jī)

（四）《多德-弗蘭克法案》

（五）金融監(jiān)管的未來

1.資本要求

2.報酬

3.政府扶持企業(yè)

4.信用評級機(jī)構(gòu)

5.過度監(jiān)管的危害

第十二章銀行業(yè)：結(jié)構(gòu)與競爭

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解商業(yè)銀行體系的發(fā)展歷史，了解美國的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)和特點，探討推動國際銀行業(yè)發(fā)展的潛在因素，掌握金融創(chuàng)新給銀行業(yè)帶來的影響以及影子銀行體系的發(fā)展，分析p2p、眾籌、第三方支付等新型互聯(lián)網(wǎng)金融模式對商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的沖擊。

本章教學(xué)重點：美國銀行體系的發(fā)展歷史；美國銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)與特點；推動國際銀行業(yè)發(fā)展的因素；金融創(chuàng)新給銀行業(yè)帶來的影響。

本章教學(xué)難點：影子銀行體系的產(chǎn)生與發(fā)展。

第一節(jié) 美國銀行體系的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

（一）美國銀行體系的發(fā)展歷史

（二）金融創(chuàng)新和影子銀行體系的發(fā)展

1.對需求條件變化的回應(yīng)：利率多變性

2.對供給條件變化的回應(yīng)：信息技術(shù)

3.逃避現(xiàn)有監(jiān)管

4.金融創(chuàng)新與傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的衰退

第二節(jié) 美國銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)

（一）設(shè)立分行的限制

（二）對設(shè)立分行限制的回應(yīng)

1.銀行控股公司

2.自動取款機(jī)

（三）銀行合并和全國性銀行

1.《州際銀行和分行效率法案》

2.美國銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的未來發(fā)展

3.銀行合并和全國性銀行的利弊

（四）銀行業(yè)和其他金融服務(wù)行業(yè)的拆分

1.《格拉斯-斯蒂格爾法案》的漸逝

2. 1999年《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》

3.金融合并的含義

（五）儲蓄行業(yè)：監(jiān)管與結(jié)構(gòu)

1.儲蓄和貸款協(xié)會

2.互助儲蓄銀行

3.信用聯(lián)盟

（六）國際銀行業(yè)

1.歐洲美元市場

2.美國的海外銀行結(jié)構(gòu)

3.美國的外國銀行

第十三章共同基金行業(yè)

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解共同基金的產(chǎn)生與發(fā)展歷程，理解共同基金的組織結(jié)構(gòu)與費用結(jié)構(gòu)，掌握不同類型共同基金的特點，理解共同基金行業(yè)的利益沖突及其應(yīng)對措施。

本章教學(xué)重點：共同基金的優(yōu)點；共同基金的組織結(jié)構(gòu)和費用結(jié)構(gòu)；共同基金的分類；共同基金的監(jiān)管方式；共同基金行業(yè)的利益沖突。

本章教學(xué)難點：對沖基金；延遲交易與市場擇時交易。

第一節(jié) 共同基金的成長與結(jié)構(gòu)

（一）共同基金的成長

1.第一共同基金

2.共同基金的收益

3.共同基金的所有者

（二）共同基金的結(jié)構(gòu)

1.開放式基金與封閉式基金

2.共同基金的組織結(jié)構(gòu)

第二節(jié) 共同基金的類型

（一）股本基金

（二）債券基金

（三）混合基金

（四）貨幣市場基金

（五）指數(shù)基金

（六）對沖基金

第三節(jié) 共同基金的監(jiān)管與利益沖突

（一）共同基金的費用結(jié)構(gòu)

（二）共同基金的監(jiān)管

（三）共同基金行業(yè)的利益沖突

1.利益沖突的根源

2.利益沖突的濫用

3.政府對利益沖突濫用的回應(yīng)

第十四章投資銀行、證券公司及風(fēng)險投資公司

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解和掌握投資銀行的主要業(yè)務(wù)，理解證券經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)銷商在資本市場上的功能并比較兩者的區(qū)別，了解證券公司和商業(yè)銀行的關(guān)系，理解風(fēng)險投資公司的主要業(yè)務(wù)。

本章教學(xué)重點：投資銀行的主要業(yè)務(wù)；證券經(jīng)紀(jì)人提供的主要服務(wù)；證券經(jīng)銷商提供的主要服務(wù)；證券公司的監(jiān)管；證券公司和商業(yè)銀行的關(guān)系。

本章教學(xué)難點：風(fēng)險投資公司的主要業(yè)務(wù)。

第一節(jié) 投資銀行

（一）投資銀行的成立背景

（二）股票和債券的承銷

1.給出建議

2.提交文件

3.承銷

4.代銷

5.私募

（三）股本銷售

（四）兼并與收購

第二節(jié) 證券經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)銷商

（一）經(jīng)紀(jì)服務(wù)

1.證券指令

2.其他服務(wù)

3.全面服務(wù)經(jīng)紀(jì)公司與貼現(xiàn)經(jīng)紀(jì)公司

（二）證券經(jīng)銷商

（三）證券公司的監(jiān)管

（四）證券公司和商業(yè)銀行的關(guān)系

第三節(jié) 風(fēng)險投資公司

（一）風(fēng)險投資行業(yè)概述

（二）風(fēng)險投資家減少了信息不對稱

（三）風(fēng)險投資的來源

（四）風(fēng)險投資公司的結(jié)構(gòu)

（五）交易的生命周期

（六）風(fēng)險投資基金的獲利能力

（七）私人股本收購

第十五章金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理

本章教學(xué)目的與要求：通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險，理解衡量金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險的主要工具，掌握金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險管理的方法，掌握利率風(fēng)險管理的收入缺口分析法和久期缺口分析法，通過進(jìn)行小組討論，學(xué)會從金融機(jī)構(gòu)經(jīng)理人的角度應(yīng)對信用風(fēng)險和利率風(fēng)險。

本章教學(xué)重點：金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險；信用風(fēng)險管理的原則與方法；利率風(fēng)險的度量方法及管理措施。

本章教學(xué)難點：收入缺口分析法；久期缺口分析法。

第一節(jié) 信用風(fēng)險管理

（一）篩選和監(jiān)督

1.篩選

2.貸款專業(yè)化

3.限制性條款的監(jiān)督和執(zhí)行

（二）建立長期客戶關(guān)系

（三）貸款承諾

（四）貸款擔(dān)保

（五）補(bǔ)償余額

（六）信用配給

第二節(jié) 利率風(fēng)險管理

（一）收入缺口分析

（二）久期缺口分析

（三）非銀行金融機(jī)構(gòu)的例子

（四）收入缺口和久期缺口分析存在的問題

五、課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)與修讀建議

本課程重視教學(xué)方式方法的多樣化，提倡啟發(fā)式教學(xué)方法的運(yùn)用，注重課堂教學(xué)的師生互動，強(qiáng)化習(xí)題課與課堂討論，強(qiáng)調(diào)案例教學(xué)法的運(yùn)用，通過引入多個金融領(lǐng)域的第一手實用案例，幫助學(xué)生學(xué)會從金融從業(yè)者的角度看待金融市場和金融機(jī)構(gòu)。教學(xué)內(nèi)容上不拘泥于教材的內(nèi)容，重視引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注財經(jīng)新聞和金融熱點問題，強(qiáng)調(diào)自主性學(xué)習(xí)。本課程特別強(qiáng)調(diào)理論聯(lián)系實際，鼓勵學(xué)生將理論概念與現(xiàn)實應(yīng)用結(jié)合起來，通過提高學(xué)生的分析能力和解決問題的技巧，為學(xué)生在金融機(jī)構(gòu)尋找相關(guān)工作提供良好的準(zhǔn)備。在課程學(xué)習(xí)期間，學(xué)生應(yīng)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對金融體系的影響，積極使用網(wǎng)絡(luò)資源，按時閱讀補(bǔ)充材料并完成網(wǎng)絡(luò)練習(xí)。

六、推薦教材、閱讀書目與電子資源

1.《金融市場與金融機(jī)構(gòu)（第9版）》，米什金和斯坦利編著，機(jī)械工業(yè)出版社，2020年

2.《金融市場與金融機(jī)構(gòu)（第12版）》，馬杜拉編著，中國人民大學(xué)出版社，2020年

3.《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營（第6版）》，莊毓敏編著，中國人民大學(xué)出版社，2022年

4.《金融學(xué)（第5版）》，黃達(dá)和張杰編著，中國人民大學(xué)出版社，2020年

5.《貨幣金融學(xué)（第12版）》，米什金編著，中國人民大學(xué)出版社，2021年

6.《金融市場學(xué)（第6版）》，張亦春、鄭振龍和林海編著，高等教育出版社，2020年

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